Kapital yetarlilik ko'rsatkichi

Kapital yetarlilik ko'rsatkichi (CAR) — bu bankning yo'qotishlarni qoplash va to'lov qobiliyatini saqlash qobiliyatini baholash uchun ishlatiladigan muhim moliyaviy ko'rsatkichdir. Bu regulyator standartidir, banklarning riskga solingan aktivlariga nisbatan yetarli kapitalga ega bo'lishini ta'minlaydi. CAR banklarning moliyaviy holatini baholash va iqtisodiy pasayish yoki moliyaviy stress bilan kurashish qobiliyatini aniqlashda yordam beradi.

Kapital yetarlilik ko'rsatkichi (CAR) nima?

Kapital yetarlilik ko'rsatkichi (CAR) — bu bankning kapitalining uning riskga solingan aktivlariga nisbati. Bu ko'rsatkich bankning moliyaviy zarbalarga qarshi turishi va to'lov qobiliyatini saqlashini ta'minlash uchun zarurdir. CAR quyidagi formulaga ko'ra hisoblanadi:

• Formula: CAR = (Birlamchi Kapital + Ikkinchi darajali Kapital) / Riskga solingan Aktivlar

• Birlamchi Kapital: Bu bankning asosiy kapitalini, masalan, oddiy aksiyalar va saqlangan foyda kabi.

• Ikkinchi darajali Kapital: Bu qo'shimcha kapitalni o'z ichiga oladi, masalan, subordinatsiya qilingan qarz va ayrim gibrid asboblar.

• Riskga solingan Aktivlar (RWA): Bu bankning aktivlari risk darajasi bo'yicha vaznlashgan bo'lib, ko'proq riskli aktivlar ko'proq kapital talab qiladi.

Kapitalning turlari:

1. Birlamchi Kapital:

   • Birlamchi kapital, yoki asosiy kapital, bankning eng barqaror va ishonchli moliyaviy resurslarini o'z ichiga oladi. U asosan oddiy aksiyalar va saqlangan foydadan iborat.

2. Ikkinchi darajali Kapital:

   • Ikkinchi darajali kapital qo'shimcha moliyaviy resurslarni o'z ichiga oladi, bu resurslar birlamchi kapitalga qaraganda kamroq barqaror, ammo baribir qo'shimcha himoya qatlamini ta'minlaydi. Bu kategoriya subordinatsiya qilingan qarz va ayrim boshqa asboblarni o'z ichiga oladi.

CARning Muhimligi:

1. Moliyaviy Barqarorlik:

   • CAR bankning moliyaviy barqarorligini va yo'qotishlarni qoplash qobiliyatini baholash uchun ishlatiladi. Yuqori CAR bankning kuchli moliyaviy holatini ko'rsatadi, bu iqtisodiy pasayish va moliyaviy inqirozlarga qarshi himoya bo'laydi.

2. Normativ Talablarga Moslik:

   • Regulyatorlar banklarning yetarli kapital darajasini saqlashini ta'minlash uchun minimal CAR talablarini belgilaydi. Ushbu talablarni bajarish bankning faoliyat yuritishi va regulyatorlarning tasdiqlanishi uchun zarurdir.

3. Investorlar Ishonchi:

   • Yuqori CAR investorlarning ishonchini oshiradi, chunki bu bankning yaxshi kapitalizatsiyalanganligini va risklarni boshqarish qobiliyatini ko'rsatadi. Bu ishonch ko'proq investitsiyalarni jalb qilishi va bankning o'sishiga yordam berishi mumkin.

CAR hisoblash misoli:

Tassavvur qiling, bankning quyidagi moliyaviy ko'rsatkichlari mavjud:

• Birlamchi Kapital: 100 million dollar

• Ikkinchi darajali Kapital: 50 million dollar

• Riskga solingan Aktivlar: 1 milliard dollar

• CAR hisoblash: CAR = (100 million dollar + 50 million dollar) / 1 milliard dollar = 0,15 yoki 15%

Ushbu misolda, 15% CAR bankning riskga solingan aktivlariga nisbatan yetarli kapitalga ega ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa:

Kapital yetarlilik ko'rsatkichi (CAR) bankning moliyaviy holati va barqarorligini ko'rsatuvchi asosiy ko'rsatkichdir. CARni baholash orqali regulyatorlar, investorlar va manfaatdor tomonlar bankning moliyaviy stresslarga qarshi kurashish qobiliyatini va to'lov qobiliyatini aniqlashlari mumkin. CAR va uning tarkibiy qismlarini tushunish bankning risklarni boshqarish va umumiy moliyaviy kuchini baholashda yordam beradi.