​​​​​​​ Basel kelishuvlari nima?

Basel kelishuvlari — bu xalqaro bank nazorati bo‘yicha Basel qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqilgan banklarni tartibga solish standartlari bo‘lib, ularning asosiy maqsadi — bank tizimini barqaror va xavfsiz qilishdir.

Asosiy maqsadlari:

• Banklar yetarli kapital (moliyaviy zaxira)ga ega bo‘lishi;

• Bankdagi kredit, bozor va operatsion xatarlarni boshqarish;

• Bank muammolarining boshqa sektor yoki mamlakatlarga tarqalishini oldini olish.

📘 Basel I (1988) — Kapital yetarliligi

Asosiy e’tibor: kredit xatarlari va ularni qoplash uchun yetarli kapitalga ega bo‘lish.

• Kapital yetarliligi koeffitsienti (CAR) joriy etildi:

  CAR = Bank kapitali / Xavf bilan og‘irlashtirilgan aktivlar

• Minimum kapital darajasi: 8%

• Aktivlar xavf darajasiga ko‘ra 0%, 20%, 50%, 100% kabi toifalarga bo‘lingan.

🔑 Maqsad: bank o‘z kredit yo‘qotishlarini o‘z kapitali bilan qoplashga qodir bo‘lishi.

📗 Basel II (2004) — Raqamli xatarlar va ichki nazorat

Asosiy e’tibor: xatarlarni aniqroq baholash va boshqarish.

Uchta ustun (3 Pillar):

1. Minimal kapital talablari (kredit, bozor va operatsion xatarlar)

2. Regulyator (markaziy bank) nazorati

3. Bozor intizomi — banklarning moliyaviy holati haqida oshkoralik

🔑 Maqsad: banklarning xatarlarni boshqarish bo‘yicha ichki tizimlarini takomillashtirish.

📘 Basel III (2010–2017) — Moliyaviy inqiroz saboqlari

Asosiy e’tibor: 2008-yilgi inqirozdan keyingi barqarorlikni ta’minlash.

Asosiy yangiliklar:

• Kapital talablari oshirildi:

  • CET1 (1-darajali asosiy kapital): 4.5%

  • Zaxira buferi: 2.5%

• Likvidlilik ko‘rsatkichlari:

  • LCR (Likvidlik qoplama koeffitsienti) – qisqa muddatli to‘lovga qobiliyat

  • NSFR (Barqaror moliyalashtirish koeffitsienti) – 1 yil ichidagi moliyaviy barqarorlik

• Leverage ratio — bank aktivlariga nisbatan kapital miqdori

🔑 Maqsad: banklar moliyaviy zarbalarga bardoshli bo‘lishi.

📙 Basel IV (2023+) — Basel III’ning davomchisi

Rasmiy ravishda "Basel IV" deb nomlanmaydi, bu Basel III’ning kuchaytirilgan shakli hisoblanadi.

Asosiy o‘zgarishlar:

• Output floor — bankning ichki baholash usullari xavfni haddan tashqari past ko‘rsatmasligi kerak. Bu pastki chegara sifatida joriy etilgan.

• Ichki modellarni ishlatishga cheklovlar;

• Kredit va operatsion xatarlarga standart yondashuvlar yangilandi.

🔑 Maqsad: barcha banklar uchun adolatli va solishtiriladigan tartib o‘rnatish.

🧠 Qisqa solishtirma jadval