​​​​​​​Базель III и банковское регулирование

🔹 Что такое Базель III?

Базель III — это международная нормативная база, разработанная Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS). Она была введена после мирового финансового кризиса 2008 года для повышения устойчивости банковского сектора.

Это третья версия соглашений Базеля, после Базель I (1988) и Базель II (2004).

🎯 Цели Базеля III

1. Повысить способность банков справляться с финансовыми шоками

2. Снизить риск системных кризисов

3. Обеспечить большую прозрачность и дисциплину на рынке

📊 Основные элементы Базеля III

1. Капитальные требования

Банки обязаны держать достаточный объём капитала для покрытия возможных убытков:

• Common Equity Tier 1 (CET1) — не менее 4,5% от активов, взвешенных по риску

• Капитал первого уровня (Tier 1) — минимум 6%

• Общий капитал (Tier 1 + Tier 2) — минимум 8%

Плюс буфер по сохранению капитала (Capital Conservation Buffer) — ещё 2,5%, который служит для покрытия убытков в стрессовых условиях.

2. Коэффициент левериджа (Leverage Ratio)

Нелизинговая мера, ограничивающая чрезмерное кредитование:

• Минимум 3% (Капитал Tier 1 / Общая экспозиция)

3. Стандарты ликвидности

a. Коэффициент покрытия ликвидности (LCR)

• Банк должен иметь достаточный объём высококачественных ликвидных активов (HQLA) для покрытия чистого оттока средств в течение 30 дней.

b. Коэффициент стабильного фондирования (NSFR)

• Долгосрочные активы должны финансироваться за счёт стабильных обязательств сроком не менее одного года.

4. Контрциклический буфер (Countercyclical Capital Buffer)

• Дополнительный буфер капитала до 2,5%, вводится в периоды избыточного роста кредитования.

5. Системно значимые банки (G-SIBs)

• Крупнейшие банки, представляющие системный риск, обязаны держать дополнительный капитал (от 1% до 3.5%).

⚖️ Значение Базеля III

• Предотвращает банкротства банков

• Стимулирует надёжное управление рисками

• Повышает доверие к банковской системе

• Снижает вероятность нового финансового кризиса

📅 Сроки внедрения

• Внедрение началось с 2013 года

• Полное соответствие планировалось к 2023 году, с продлением отдельных элементов до 2025 года из-за пандемии COVID-19

✅ Итоговая таблица