​​​​​​​Что такое Базельские соглашения?

Базельские соглашения — это международные стандарты банковского регулирования, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS). Их цель — обеспечить стабильность и устойчивость банковской системы по всему миру.

Главные задачи:

• Обеспечить банки достаточным капиталом для покрытия рисков.

• Контролировать кредитные, рыночные и операционные риски.

• Предотвратить банкротства банков и финансовые кризисы.

📘 Basel I (1988) — Достаточность капитала

Основной акцент: минимальные требования к капиталу для покрытия кредитного риска.

• Введено понятие коэффициента достаточности капитала (CAR):

  CAR = Капитал банка / Взвешенные по риску активы

• Минимальный уровень капитала: 8% от активов с учетом риска.

• Активы классифицировались по уровням риска: 0%, 20%, 50%, 100%.

🔑 Цель: гарантировать, что банк может покрыть возможные потери по кредитам.

📗 Basel II (2004) — Расширенное управление рисками

Основной акцент: более точная оценка рисков.

Три «столпа» Basel II:

1. Минимальные капитальные требования (кредитный, рыночный, операционный риски)

2. Надзор со стороны регулятора (оценка внутренних систем управления рисками)

3. Рыночная дисциплина (раскрытие информации для прозрачности)

Новые концепции:

• Модели внутреннего рейтинга (IRB)

• Методы смягчения кредитного риска

• Учет операционных рисков

🔑 Цель: стимулировать банки к улучшению внутреннего управления рисками.

📘 Basel III (2010–2017) — Уроки финансового кризиса

Основной акцент: повышение устойчивости банков после кризиса 2008 года.

Основные нововведения:

• Увеличение требований к капиталу:

  • CET1 (основной капитал 1 уровня): 4,5%

  • Буфер консервации капитала: 2,5%

• Коэффициент левереджа (независимый от риска)

• Ликвидные коэффициенты:

  • LCR (Liquidity Coverage Ratio): резервы на 30 дней кризиса

  • NSFR (Net Stable Funding Ratio): стабильное финансирование на 1 год

• Антициклический буфер (до 2,5%)

🔑 Цель: защитить банковскую систему от финансовых потрясений и сделать её устойчивее.

📙 Basel IV (2023+) — Уточнение правил Basel III

Хотя часто называют Basel IV, официально это продолжение Basel III.

Главные изменения:

• «Порог модели» (Output floor): внутренние модели банка не должны занижать расчет риска ниже 72,5% от стандартного подхода.

• Ограничения на использование внутренних моделей оценки риска.

• Ревизия стандартных подходов к кредитному и операционному риску.

🔑 Цель: повысить сопоставимость между банками и ограничить чрезмерное использование внутренних моделей.

🧠 Сводная таблица