Климатические изменения представляют собой не только экологическую, но и финансовую угрозу для банков. Изменение климата может подорвать способность заёмщиков погашать кредиты, снизить стоимость залогов и даже угрожать стабильности всей финансовой системы.
🔍 1. Что такое климатический риск?
Климатический риск — это финансовый риск, связанный с последствиями изменения климата.
Основные типы рисков:
| Тип риска | Описание |
|---|---|
| 🌪 Физические риски | Риски, вызванные экстремальными погодными условиями — наводнения, пожары, засухи |
| 🔁 Переходные риски | Риски, возникающие при переходе к низкоуглеродной экономике: новые законы, технологии, рыночные изменения |
🏦 2. Почему климатический риск важен для банков?
Банки подвергаются климатическим рискам через:
-
Кредитные убытки: Клиенты (например, фермеры или энергетические компании) могут не вернуть кредиты из-за климатических потрясений.
-
Обесценивание активов: Недвижимость в зонах риска теряет стоимость.
-
Регуляторные риски: Вводятся дополнительные требования к капиталу или отчетности.
-
Репутационные потери: Финансирование углеродоёмких отраслей вредит имиджу банка.
🔎 3. Основные инструменты и подходы
✅ Климатическое стресс-тестирование
-
Моделирование воздействия климатических сценариев на баланс банка.
✅ Оценка ESG-рисков
-
Оценка экологических, социальных и управленческих рисков клиентов и портфелей.
✅ Сценарный анализ
-
Использование моделей, таких как NGFS (Network for Greening the Financial System), для оценки рисков в различных сценариях перехода.
✅ Раскрытие информации (TCFD, EU CSRD)
-
Следование стандартам, например, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) для прозрачной отчетности.
🏛 4. Ответ центральных банков
-
ЕЦБ: Проводит климатические стресс-тесты.
-
Банк Англии: Разработал CBES — сценарий климатических рисков.
-
ЦБ Узбекистана (в стадии разработки): Ведёт работу по внедрению «зелёного» кредитования и устойчивого регулирования.
📊 5. Интеграция в управление банковскими рисками
| Вид риска | Интеграция климатического подхода |
|---|---|
| Кредитный риск | Учёт климатической уязвимости при оценке платёжеспособности |
| Операционный риск | Учёт погодных сбоев в работе отделений и ИТ-инфраструктуры |
| Рыночный риск | Изменение структуры портфеля в пользу низкоуглеродных активов |
| Ликвидностный риск | Оценка рисков оттока вкладов из-за репутационных потерь |
| Стратегический риск | Сдвиг фокуса в сторону устойчивых продуктов и ESG-стратегии |
🌱 6. Примеры реакций банков
| Банк | Принятые меры |
|---|---|
| HSBC | Отказ от финансирования угольной промышленности к 2030 г. |
| BNP Paribas | ESG-факторы включены в кредитную политику |
| Банк Узбекистана (пилот) | Разработка принципов зелёного кредитования для МСП |
| IFC / Всемирный банк | Продвижение «зелёных облигаций» и технической помощи |
📈 7. Тренды на будущее
-
Обязательное раскрытие климатических рисков (IFRS S2, CSRD)
-
Учет климатических KPI в кредитном скоринге
-
Рост популярности зелёных облигаций и «устойчивых» кредитов
-
Использование искусственного интеллекта в климатическом анализе