Риск контрагента (CCR) в банковской сфере

Риск контрагента (CCR) в банковской сфере

Риск контрагента (англ. Counterparty Credit Risk, CCR) — это риск того, что контрагент по финансовой сделке не выполнит свои обязательства до момента окончательного расчета, в результате чего банк может понести убытки.


📘 Что это означает?

CCR возникает не по кредитам, а по таким операциям, как деривативы, сделки РЕПО, маржинальное кредитование, когда стоимость сделки может колебаться со временем, а риски двухсторонние.


🏦 Где возникает CCR?

  • Производные финансовые инструменты (деривативы): свопы, форварды, опционы

  • Сделки РЕПО и обратного РЕПО

  • Займы и заимствования ценных бумаг

  • Маржинальные операции и клиринг


🧮 Пример

Банк A заключает с Банком B процентный своп на 5 лет. Через 3 года Банк B обанкротился, а своп в этот момент имеет положительную стоимость для Банка A.
→ Банк A теряет деньги, которые должен был получить до окончания срока действия контракта.


🔍 Чем CCR отличается от обычного кредитного риска?

Характеристика Обычный кредитный риск Риск контрагента (CCR)
Возникает при Кредитовании Финансовых операциях (деривативы и др.)
Фиксированная сумма? Да Нет, зависит от рыночной стоимости
Односторонний риск? Да Нет, риск двусторонний
Риск на стадии расчета Обычно нет Да, до и во время расчетов

📉 Основные параметры CCR

  1. EAD (Exposure at Default) — сумма возможных потерь при дефолте

  2. PD (Probability of Default) — вероятность дефолта контрагента

  3. LGD (Loss Given Default) — доля потерь после возможного восстановления активов

💡 Формула CCR = EAD × PD × LGD


🛠 Способы управления риском контрагента

  • Неттинг: зачет взаимных требований

  • Обеспечение (collateral): маржинальные требования снижают риск

  • Централизованный клиринг: через клиринговые организации (CCP)

  • CVA (Credit Valuation Adjustment): корректировка стоимости сделки с учетом риска контрагента


📊 Нормативное регулирование

  • Базель II и III — ввели требования по капиталу для CCR

  • SA-CCR (Standardized Approach for CCR) — современный стандарт расчета риска

  • CVA Capital Charge — капитал, покрывающий возможные рыночные потери от CCR


🔐 Почему CCR важен?

  • Основной риск для банков, активно работающих с деривативами

  • Недооценка CCR была одной из причин кризиса 2008 года

  • Эффективное управление CCR снижает системные риски и укрепляет доверие к банковской системе


✅ Краткое резюме

Пункт Описание
Что это? Риск дефолта контрагента по срочным сделкам
Где возникает? Деривативы, РЕПО, ценные бумаги
Методы оценки EAD, PD, LGD, CVA
Методы снижения Обеспечение, неттинг, клиринг
Регулирование Базель II/III, SA-CCR, CVA

Примечание: Вся информация, представленная на сайте, является неофициальной. Получить официальную информацию можно с сайтов соответствующих государственных организаций